数据内容：期权五档成交与委托数据，可提供日期从2015年3月1日开始，更新至上月月底。当日某期权合约某一时点有交易或委托变化，该合约就有数据。

数据样本请联系客服。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）等

价格：150元每月/品种。

字段：时间、合约编码、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、买二价、买二量、卖二价、卖二量、买三价、买三量、卖三价、卖三量、买四价、买四量、卖四价、卖四量、买五价、买五量、卖五价、卖五量、标的收盘价、标的买一价、标的卖一价、交易代码、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日下午三点分钟数、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_买二价、iv_买三价、iv_买四价、iv_买五价、iv_卖一价、iv_卖二价、iv_卖三价、iv_卖四价、iv_卖五价。

其中，iv_中间价表示依据期权中间价、标的中间价计算；iv表示依据期权收盘价、标的收盘价计算。含中间价字样的其余字段类似。

iv_买一价表示依据期权买一价、标的买一价计算。含买一价、卖一价字样的其余字段类似。

计算期权买一价至买五价对应的隐含波动率时，标的价格均采用标的买一价。

计算期权卖一价至卖五价对应的隐含波动率时，标的价格均采用标的卖一价。

附

当某一时间点无同步的标的买一价、卖一价、收盘价时，分别采用最近的上一时间点的买一价、卖一价、收盘价作为替代。

中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时，中间价为空。

当期权收盘价、标的收盘价、期权中间价、标的中间价任意一项为0或空时，涉及到的相关计算的隐含波动率及希腊字母均设置为空。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率简单线性插值的数据。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至1000%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。

存储方式：数据按格式，分月存储，以“合约编码_日期”作为文件名。

数据格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。