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描述
Tick分钟数据,100元/品种/月。
品种:IO、HO、MO等。
MO不考虑分红。
可提供时段:该品种上市日至上月月底,当成交或委托发生变化时记录数据。
字段:时间、合约代码、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、标的收盘价、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、股息点、业务日期、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、隐含波动率_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。
文件格式:CSV格式,Excel 2010及以上版本可读。
发货方式:网络发送,快捷方便。
说明:
当某一时间点无同步的标的收盘价时,分别采用最近的上一时间点的收盘价作为替代。
中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时,中间价为空。
无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据,期权剩余期限不在期限内的,采用三次样条插值结果。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。
采用标的收盘价计算期权买一价、卖一价、中间价、收盘价的隐含波动率。
当期权收盘价、标的收盘价、期权中间价、标的中间价为0或空时,涉及到的价格所对应的隐含波动率及希腊字母设置为空。
所有的原始隐含波动率的值限定在 [1%,1000%] 区间内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。