含隐含波动率及希腊字母的期权1分钟数据，可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间该品种所有期权合约的数据。当日某一分钟某合约有交易，该合约就有数据。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、深市300ETF期权（O159919）、深市创业板ETF期权（O159915）、深市500ETF期权（O159922）、铜、玉米、白糖、棉花、豆粕、天然橡胶等。

价格：ETF期权80元/月/品种，商品期权150元/月/全部期权品种，商品期权60元/月/品种。

优惠：2个品种总价9折，3个品种总价8.5折，4个品种总价8折，5个品种7.5折，6个品种7折

无风险利率选择：银行间质押式回购利率、Shibor。两种利率计算的IV及Greek一并提供。

字段：日期、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、交易代码、期权类型、到期月份、调整标志、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日时间（分钟）、无风险利率、连续标志、标的代码、标的收盘价、期货代码、期货收盘价、未插值隐含波动率、理论价格、模型误差 、delta、gamma、vega、theta、rho。

基于质押式回购利率计算的样本：https://od.lk/d/NTNfMTM1MTUzMjFf/o50iv1minrp.csv

基于Shibor计算的样本：https://od.lk/d/NTNfMTM1MTUzMjBf/o50iv1minsi.csv

数据组成：按月。

文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至1000%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。

无风险利率分别使用银行间市场质押式回购平均利率（当日全体发行人所有交易结算价格的加权平均值）、Shibor。

极少数交易日某一期限的质押式回购利率存在大于10%的情况，处理时，如果某期限利率大于当天各期限利率平均值的3倍，则将该期限利率剔除；期限0天、期限1年的利率为空值时，用相邻期限利率作为利率，再插值。

Shibor目前总共公布8个标准期限品种，即O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y，其余非标准期限品种Shibor值是根据相邻两个标准期限的Shibor线性插值计算出的。也即，每日不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用标准期限或线性插值的数据。

质押式回购利率同理。