ETF平值期权1、3、5、10、15、30、60、120分钟数据
简述
数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。N分钟包含1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、120...描述
数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。
N分钟包含1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、120分钟。
2分钟及以上频率的时点选择:
2分钟:9:32-11:30、13:02-14:56及15:00;3分钟:9:33-11:30、13:03-15:00;
5分钟:9:35-11:30、13:05-15:00;10分钟:9:40-11:30、13:10-15:00;
15分钟:9:45-11:30、13:15-15:00;30分钟:10:00-11:30、13:30-15:00;
60分钟:10:30-11:30、14:00-15:00;120分钟:11:30、15:00。
品种:50ETF期权(O510050)、300ETF期权(O510300)、500ETF期权(O510500)、深市300ETF期权(O159919)、深市创业板ETF期权(O159915)、深市500ETF期权(O159922)
优惠:2个品种总价9折,3个品种总价8.5折,4个品种总价8折,5个品种7.5折,6个品种7折
格式一:ETF期权分钟数据,含连续标志
价格:1分钟数据50元每月/品种;N分钟(含1分钟)数据55元每月/品种。
单买1种频率,3分钟数据40元/月/品种;5分钟数据35元/月/品种;10分钟数据30元/月/品种;15分钟数据25元/月/品种;30分钟数据20元/月/品种;1小时数据15元/月/品种;2小时数据10元/月/品种。
字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、连续标志。
1分钟数据样本链接A:
od.lk/d/NTNfMTE3NDU4MDhf/50o1minlxatm.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。
格式二:ETF期权分钟数据,含利率
价格:60元每月/品种;N分钟(含1分钟)数据65元每月/品种。单独一种频率价格另议。
字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、连续标志。
1分钟数据样本链接B:
od.lk/d/NTNfMTE3NDU4MDZf/50o1miniratm.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。
格式三:ETF期权分钟数据,含利率、已插值隐含波动率
价格:70元每月/品种;N分钟(含1分钟)数据75元每月/品种。单独一种频率价格另议。
字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、连续标志。
1分钟数据样本链接C:
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OThf/50o1minivsatm.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。
格式四、ETF期权分钟数据,含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率
价格:80元每月/品种;N分钟(含1分钟)数据85元每月/品种。单独一种频率价格另议。
字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、连续标志。
1分钟数据样本链接D:
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTdf/50o1minivatm.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。
格式五、ETF期权分钟数据,含隐含波动率、期货价格
价格:90元每月/品种;N分钟(含1分钟)数据95元每月/品种。单独一种频率价格另议。
字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、期货代码、期货价格、连续标志。
1分钟数据样本链接E:
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODRf/50o1minivfatm.csv
N分钟数据样本链接:
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODRf/50o1minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODVf/50o2minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODZf/50o3minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODdf/50o5minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODhf/50o10minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODlf/50o15minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTBf/50o30minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTFf/50o60minivfatm.csv
od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTJf/50o120minivfatm.csv
其他
平值期权的确定:
一年按365天算,计算隐含现货时,折现公式采用exp(-rt)。无风险利率采用同期限银行间质押式回购利率。
1、按VIX指数编制方式,采用收盘价确定平值期权的执行价。
2、将看涨、看跌期权同步。删除不同时存在交易的组合。
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。
存储方式:数据按格式、按月、按频率存储为一个大文件、按交易代码存为一个个小文件。
数据格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。