40元/品种/年。全部品种按年计价。2022年及之后全部品种240元/年，2019-2021年每年180元，2017-2018年共180元。

品种：大连豆粕、玉米等、郑州白糖、棉花等、上海铜、天然橡胶等。

可提供时段：品种上市首日至上月月底。

模型：二叉树，步长1000步。

字段：日期、合约代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、行权量、成交额、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、无风险利率、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho。

样本图片 1    2    3

样本xlsx文件 

文件格式：CSV格式，EXCEL 2010及以上版本可读。

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：

连续标志由L1、L2、L3、L4...组成，分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续......比如，L1表示当月连续。

hv+n表示n天的历史波动率，等于相同到期月标的期货收盘价对数收益率序列取标准偏差后，乘以242的平方根。比如，hv10表示10日历史波动率。

无风险利率使用银行间质押式回购利率的日均值。不在期限上的其他剩余存续期限对应利率，使用三次样条插值结果。三次样条插值利率可能为负数，此时利率照常记录，隐含波动率及希腊字母均不进行计算。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用二叉树模型推算，基于期权的日收盘价。隐含波动率为空的几个原因：无法通过模型反推得到隐含波动率；三次样条插值的利率为负时，隐含波动率设为空值；所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空；到期日隐含波动率设置为空值。

Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过二叉树模型计算得出。计算Rho、Vega时，增量均设为0.02。

理论价格为得到的隐含波动率代入二叉树模型的结果。