期权历史行情数据结构
发表日期: Sep 23
一、期权文件 日、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、早午盘、N秒、快照等
全球多个市场的日频历史数据，每一行一个期权合约，含开高低收、成交量、持仓量、成交额等指标。部分期权品种亦提供买卖一档或五档价量。
1、日行情数据一般同时提供标的收盘价、多种时间窗口的历史波动率、标的对应期货收盘价、连续合约标志等，部分期权品种有隐含波动率等。
2、分钟行情数据一般同时提供标的收盘价、连续合约标志等，部分期权品种有隐含波动率等。
3、快照数据默认不提供标的数据。有叠加或单独提供标的、标的对应期货的分笔快照、利率等字段的格式可选。
4、国内期权合约信息。
5、Vix、偏度、BKM等
二、含隐含波动率及希腊字母的期权文件 日、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、N秒、快照等
提供前述指标同时，还提供隐含波动率、插值后的隐含波动率、希腊字母、价值状态（平值、实值、虚值）等。
快照数据，可提供基于买卖报价或者基于最新价基础上的隐含波动率、希腊字母。
欧式指标根据无分红BS模型计算（指数期权考虑了分红）。期权属于美式期权的，采用1000步二叉树方法计算日数据的相关指标（美国市场500步），150步二叉树方法计算分钟数据的相关指标。
Vix、偏度、BKM等
三、标的文件 日、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、快照等
标的历史数据，每一行一个标的，含开高低收、成交量、成交额等指标。
标的历史波动率、真实波动率。